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次分数布朗运动机制下具有浮动敲定价格的亚式期权定价
文献摘要：
亚式期权是一种重要的新型期权.在现有期权定价模型中,标的资产价格变化的随机驱动源通常为布朗运动,且多是考虑固定敲定价格.本文探究了次分数布朗运动机制下具有浮动敲定价格的几何平均亚式期权定价问题,运用次分数下的伊藤公式得到几何平均亚式期权满足的偏微分方程,通过傅里叶变换的方法给出了具有浮动敲定价格的几何平均亚式期权显示表达式,并给出了相关的一些数值计算结果.
文献关键词：
期权定价;次分数布朗运动;亚式期权;数值模拟
中图分类号：
作者姓名：
王竟莘;王欣怡;郭志东
作者机构：
安庆师范大学数理学院,安徽 安庆 246133
文献出处：
引用格式：
[1]王竟莘;王欣怡;郭志东-.次分数布朗运动机制下具有浮动敲定价格的亚式期权定价)[J].长春师范大学学报,2022(06):19-25
A类：
几何平均亚式期权
B类：
次分数布朗运动,运动机制,浮动,敲定,有期,期权定价模型,资产价格,价格变化,伊藤公式,偏微分方程,傅里叶变换
AB值：
0.151282
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