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带跳混合高斯模型下的交换期权定价
文献摘要：
研究了带跳混合高斯模型下的交换期权定价问题,给出了标的资产在带跳混合高斯模型下交换期权的定价公式.首先,将混合高斯模型下的It?公式推广到带跳混合高斯模型的情况;其次,利用带跳混合高斯模型下的It?公式,得到交换期权满足的Black-Scholes偏微分方程;最后,通过求出偏微分方程的解,得到了带跳高斯模型下交换期权的定价公式.
文献关键词：
混合高斯模型;交换期权;跳-扩散;Itô公式
中图分类号：
作者姓名：
涂晓玲
作者机构：
南京财经大学应用数学学院,江苏南京 210023
文献出处：
引用格式：
[1]涂晓玲-.带跳混合高斯模型下的交换期权定价)[J].淮阴师范学院学报（自然科学版）,2022(02):121-126
A类：
交换期权
B类：
混合高斯模型,期权定价,It,Black,Scholes,偏微分方程,方程的解,跳高
AB值：
0.14487
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