典型文献
基于随机利率下CEV跳扩散模型亚式期权Fourier正余弦定价
文献摘要：
给出了在考虑随机利率情形下亚式期权在CEV模型和跳扩散模型共同作用(简称CEV-跳扩散模型)下的定价模型,并通过改变计价单位和测度变换获得特征函数,运用Fourier-Cosine方法和Fourier-Sine方法研究亚式期权定价问题.计算结果表明,看涨几何亚式期权价格与弹性因子、无风险利率和持有期限成正向关系,和均值回归率成反向关系.除此之外,研究结果还表明,标的资产的初始价格、期限以及弹性因子对两种数值方法无明显的敏感性,无风险利率和均值回归率对Fourier-Cosine方法敏感性明显、突出,Fourier-Cosine方法隐含波动率"微笑"更加显著.在相同参数情形,两种数值方法的计算结果比较接近,验证了两种数值方法的合理性,为亚式期权的进一步的运用奠定了基础.
文献关键词：
亚式期权;CEV-跳扩散模型;特征函数;Fourier-Cosine方法;Fourier-Sine方法
中图分类号：
作者姓名：
侯天宝;王爱银
作者机构：
新疆财经大学 统计与数据科学学院,乌鲁木齐830012
文献出处：
引用格式：
[1]侯天宝;王爱银-.基于随机利率下CEV跳扩散模型亚式期权Fourier正余弦定价)[J].黑龙江大学自然科学学报,2022(05):528-540
A类：
B类：
随机利率,CEV,跳扩散模型,亚式期权,Fourier,正余弦,余弦定,定价模型,计价,价单,测度变换,特征函数,Cosine,Sine,期权定价,看涨,期权价格,无风险,持有期,期限,均值回归,除此之外,数值方法,隐含波动率,微笑,同参数,结果比较
AB值：
0.297531
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