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求解体制转换模型下美式期权定价问题的投影收缩算法
文献摘要：
考虑体制转换模型下的美式看跌期权定价问题.首先,根据该问题的特点,设计求解这类期权定价问题的半隐式差分格式;其次,基于离散化非线性系统的结构,构造求解离散系统的投影收缩算法;最后通过数值实验验证了该算法的正确性和有效性.
文献关键词：
体制转换;美式看跌期权;差分法;投影收缩算法
中图分类号：
作者姓名：
高子涵;黄存昕;宋海明;周搏成
作者机构：
吉林大学数学学院,长春130012
文献出处：
引用格式：
[1]高子涵;黄存昕;宋海明;周搏成-.求解体制转换模型下美式期权定价问题的投影收缩算法)[J].吉林大学学报（理学版）,2022(05):1090-1096
A类：
投影收缩算法,美式看跌期权
B类：
解体,体制转换,转换模型,期权定价,半隐式,隐式差分格式,离散化,非线性系统,解离,离散系统,数值实验,差分法
AB值：
0.21688
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