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次分数布朗运动机制下的外汇期权定价模型
文献摘要：
次分数布朗运动可较好地刻画标的资产价格波动长程相关性的特征.文章主要探究次分数机制下外汇期权的定价问题.运用Delta对冲方法,得到模型下外汇期权满足的偏微分方程定解问题.进一步给出外汇期权的定价公式及相关数值计算结果.结果表明,在相同参数下,外汇期权在次分数机制下的价格低于其在布朗运动机制下的价格.
文献关键词：
期权定价;次分数布朗运动;外汇期权;数值计算
中图分类号：
作者姓名：
刘顺;郭志东
作者机构：
安庆师范大学 数理学院,安徽 安庆 246133
文献出处：
引用格式：
[1]刘顺;郭志东-.次分数布朗运动机制下的外汇期权定价模型)[J].淮北师范大学学报（自然科学版）,2022(04):30-35
A类：
B类：
次分数布朗运动,运动机制,外汇期权,期权定价模型,资产价格波动,长程相关性,Delta,对冲,偏微分方程,定解,出外,同参数,价格低
AB值：
0.2122
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