典型文献
随机利率下基于O-U过程的商期权定价
文献摘要：
假设标的资产价格服从多维指数O-U过程,利率分别服从Ho-Lee利率模型和扩展的Vasicek利率模型,利用多维Girsanov定理和测度变换推导出具有不确定执行价格的商期权的定价公式.
文献关键词：
Ho-Lee利率模型;Vasicek利率;商期权;测度变换;期权定价
中图分类号：
作者姓名：
李敬楠;刘会利
作者机构：
河北师范大学数学科学学院,河北石家庄050024
文献出处：
引用格式：
[1]李敬楠;刘会利-.随机利率下基于O-U过程的商期权定价)[J].吉首大学学报（自然科学版）,2022(02):23-30
A类：
B类：
随机利率,商期权,期权定价,资产价格,服从,多维指数,Ho,Lee,Vasicek,Girsanov,测度变换,不确定执行价格
AB值：
0.400726
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