典型文献
记忆性洪灾模型及其债券定价
文献摘要：
洪涝灾害是我国频发的自然灾害之一,理论研究中通常采用传统的泊松过程刻画其发生次数,假定发生时间间隔具有无记忆性.以中国大陆地区洪涝灾害为研究对象,收集2006—2018年间共计89次洪涝灾害损失数据和每年洪涝灾害发生的次数数据.通过校正卡方检验,发现无记忆性假定难以捕捉洪涝灾害等待时间的实际特征,分数泊松过程具有更好的拟合性.在此基础上,利用风险中性定价原理给出记忆性洪灾债券的价格,这为准确的评估洪涝灾害风险及其连接债券的合理定价提供一定的理论基础.
文献关键词：
分数泊松过程;Mittag-Leffler分布;记忆性洪灾债券
中图分类号：
作者姓名：
张节松;张勇
作者机构：
淮北师范大学 经济与管理学院,安徽 淮北 235000
文献出处：
引用格式：
[1]张节松;张勇-.记忆性洪灾模型及其债券定价)[J].淮北师范大学学报（自然科学版）,2022(01):13-18
A类：
分数泊松过程,记忆性洪灾债券
B类：
债券定价,假定,发生时间,时间间隔,中国大陆地区,灾害损失,数数,卡方检验,等待时间,利用风险,风险中性,洪涝灾害风险,合理定价,Mittag,Leffler
AB值：
0.22141
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