典型文献
基于带前瞻性信息的气温建模和天气衍生品定价——以郑州市为例
文献摘要：
针对郑州市建立了纳入前瞻性信息的一致双因子气温模型,并在此基础上探讨了天气衍生品的定价问题.首先,对郑州历史天气预测数据进行了统计分析,验证了建立一致双因子模型的合理性;然后,根据郑州市的历史气温数据和历史气温预测数据,建立了郑州市的一致双因子气温模型,并推导出效用无差异的随机因子的风险市场价格和近似定价公式;最后,我们应用蒙特卡罗方法计算得到的气温期权的双因子价格曲面并与近似公式结果进行了对比.以郑州市为例,探讨了基于一致双因子模型更准确的天气衍生品定价,对于有效管理天气风险,促进我国天气衍生品市场的发展同时具有理论和实践的价值.
文献关键词：
天气衍生品;一致双因子模型;效用无差异;风险市场价格;前瞻性信息
中图分类号：
作者姓名：
李鹏;牛智康;仲伟周
作者机构：
华北水利水电大学数学与统计学院,郑州450046;西安交通大学经济与金融学院,西安710061;陕西社会主义学院,西安710061
文献出处：
引用格式：
[1]李鹏;牛智康;仲伟周-.基于带前瞻性信息的气温建模和天气衍生品定价——以郑州市为例)[J].工程数学学报,2022(03):357-378
A类：
一致双因子模型,效用无差异,风险市场价格,气温期权
B类：
前瞻性信息,天气衍生品,郑州市,天气预测,预测数据,气温预测,随机因子,蒙特卡罗方法,格曲,近似公式,有效管理,天气风险
AB值：
0.161809
相似文献
机标中图分类号，由域田数据科技根据网络公开资料自动分析生成，仅供学习研究参考。
