典型文献
具有现实约束的均值-下半方差模糊投资组合优化研究
文献摘要：
在实际投资中,不确定性和现实约束影响着投资决策.为了度量实际投资中的不确定性,本文引入模糊变量,并采用下半方差度量投资组合的风险,考虑一个具有上下界限制、交易成本以及无风险资产借贷约束的均值-下半方差模糊投资组合模型.该模型是一个具有不等式约束的二次规划问题,使用不等式的旋转算法对该模型进行求解.最后,通过"滚动样本"方法,对上述模型与最小方差模型以及等比例模型进行对比与评价.结果表明,本文考虑的模型的夏普比率表现更优.
文献关键词：
模糊投资组合模型;下半方差;借贷限制;旋转算法;夏普比率
中图分类号：
作者姓名：
张鹏;梁楚婷
作者机构：
华南师范大学经济与管理学院,广东广州 510006
文献出处：
引用格式：
[1]张鹏;梁楚婷-.具有现实约束的均值-下半方差模糊投资组合优化研究)[J].模糊系统与数学,2022(04):80-90
A类：
模糊投资组合模型,借贷限制
B类：
现实约束,下半方差,投资组合优化,资中,投资决策,模糊变量,差度,上下界,交易成本,无风险,风险资产,借贷约束,不等式约束,二次规划问题,旋转算法,滚动,最小方差,等比例模型,夏普比率
AB值：
0.248209
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