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基于犹豫模糊语言环境的投资组合优化研究
文献摘要：
跟传统模糊投资组合相比,基于犹豫模糊语言环境的投资组合不仅可以使用自然语言对金融资产及其不确定程度进行评价,还可以避免评价过程中信息的丢失.本文根据犹豫模糊语言投资组合综合评价系统,对不同金融产品计算得分.通过设置不同的语言尺度函数的参数值及犹豫模糊语言优化模型的临界值,针对激进型、稳健型和保守型三类投资者分别提出了收益最大化和风险最小化犹豫模糊语言投资组合模型,对建立的非线性模型进行求解,得到犹豫模糊语言投资组合的最优解.最后,用数值仿真验证了模型的合理性和有效性.
文献关键词：
犹豫模糊语言;投资组合;优化模型;收益;风险
中图分类号：
作者姓名：
周晓光;何欣;王晓岭
作者机构：
北京科技大学 经济管理学院,北京 100083
文献出处：
引用格式：
[1]周晓光;何欣;王晓岭-.基于犹豫模糊语言环境的投资组合优化研究)[J].运筹与管理,2022(12):136-142
A类：
B类：
犹豫模糊语言,语言环境,投资组合优化,模糊投资组合,自然语言,金融资产,评价过程,中信,综合评价系统,金融产品,尺度函数,参数值,激进型,保守型,投资者,收益最大化,投资组合模型,非线性模型,最优解,仿真验证
AB值：
0.22547
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