典型文献
考虑保守卖空与财务困境的背景风险投资组合模型
文献摘要：
如何合理地考虑投资者所面临的背景风险及现实市场限制来进行有效地投资决策是人们所广泛关注的重要实际管理决策问题.本文研究投资者同时面临加性和乘性两类背景风险的前提下具有保守卖空与财务困境的投资组合选择问题.假定投资者寻求使得投资收益最大、投资风险最小及证券主体财务困境最小的最优投资组合策略,进而提出考虑保守卖空与财务困境的背景风险投资组合模型.然后,利用具有精英策略的非支配排序遗传算法对模型进行求解.最后,通过实例来阐述模型的实用性.研究结果表明:考虑保守卖空能为投资者提供更大的收益;两类背景风险的变化均导致有效前沿面的变化.
文献关键词：
投资组合;背景风险;财务困境;保守卖空;NSGA-II算法
中图分类号：
作者姓名：
刘勇军;李莹莹;张卫国
作者机构：
华南理工大学 工商管理学院,广东 广州 510640
文献出处：
引用格式：
[1]刘勇军;李莹莹;张卫国-.考虑保守卖空与财务困境的背景风险投资组合模型)[J].运筹与管理,2022(12):128-135
A类：
保守卖空
B类：
财务困境,背景风险,风险投资,投资组合模型,投资者,投资决策,管理决策,决策问题,加性,投资组合选择,假定,定投,投资收益,投资风险,证券,最优投资组合,组合策略,精英策略,非支配排序遗传算法,有效前沿,NSGA,II
AB值：
0.264477
相似文献
机标中图分类号，由域田数据科技根据网络公开资料自动分析生成，仅供学习研究参考。
