典型文献
基于股票评论的投资者情绪对持有股票收益影响的研究
文献摘要：
投资者行为易受互联网舆论的影响,进而造成股票收益的波动.分析投资者情绪对股票收益的影响方式有利于投资者规避投资风险,促进我国股票市场稳定发展.基于东方财富股吧2020年7月至2021年2月上证股票的评论数据,利用加权朴素贝叶斯分类模型构建了投资者情绪因子,并对情绪因子的构建方式进行了改进.随后将情绪因子引入中国版Fama-French三因子模型,针对单只股票和持股期为1个月的投资组合,基于线性回归、长短期记忆神经网络模型,从线性、非线性两个角度研究了投资者情绪对其持有股票收益率的影响.结果表明,投资者情绪对股票收益率具有非线性的正向影响.前一日的投资者情绪会对当日股票收益产生影响,投资者在研究期望收益率时需予以考虑.
文献关键词：
投资者情绪;股票收益;加权朴素贝叶斯分类模型;中国版Fama-French三因子模型;长短期记忆神经网络模型
中图分类号：
作者姓名：
孟雪;李艳茹;胡锋
作者机构：
曲阜师范大学统计与数据科学学院,山东 曲阜273165
文献出处：
引用格式：
[1]孟雪;李艳茹;胡锋-.基于股票评论的投资者情绪对持有股票收益影响的研究)[J].数学的实践与认识,2022(08):78-96
A类：
加权朴素贝叶斯分类模型
B类：
投资者情绪,投资者行为,互联网舆论,影响方式,投资风险,股票市场稳定,股吧,上证,评论数据,构建方式,中国版,Fama,French,三因子模型,持股,投资组合,长短期记忆神经网络模型,股票收益率,一日,当日,期望收益率,予以考虑
AB值：
0.206582
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