典型文献
带有随机收益和扰动项的相依风险模型中有限时破产概率的渐近行为
文献摘要：
本文考虑了一个带有随机收益和扰动项的一般连续时风险模型,其中,投资组合的价格收入过程被描述为几何非负Lévy过程,扰动项是一个实值随机过程,表示保险公司的额外净损失.在理赔额序列满足[J.Korean Statist.Soc.,2012,41(2):213-224]中的相依结构且共同分布是次指数分布的条件下,本文建立了有限时破产概率的渐近估计公式.所得的结果表明,具有次指数理赔额的模型中,有限时破产概率的渐近行为对于该相依结构和轻尾扰动项不敏感.
文献关键词：
一般连续时风险模型;有限时破产概率;渐近行为;次指数分布;相依结构
中图分类号：
作者姓名：
杨洋;陈少颖;程东亚
作者机构：
南京审计大学统计与数据科学学院,南京,江苏,211815;苏州大学数学科学学院,苏州,江苏,215006
文献出处：
引用格式：
[1]杨洋;陈少颖;程东亚-.带有随机收益和扰动项的相依风险模型中有限时破产概率的渐近行为)[J].数学进展,2022(06):1119-1131
A类：
有限时破产概率,一般连续时风险模型,Statist,次指数分布
B类：
机收,相依风险,渐近行为,投资组合,何非,vy,随机过程,保险公司,净损失,理赔,赔额,Korean,Soc,相依结构,同分布,渐近估计,不敏
AB值：
0.249135
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