典型文献
基于DEA博弈交叉效率和投资者心理的模糊投资组合研究
文献摘要：
考虑到投资者并不是完全理性的,本文结合DEA博弈交叉效率方法研究了带有投资者心理因素的多目标模糊投资组合决策问题.首先,为了充分描绘投资者的心理因素和风险感知,本文基于可能性理论推导了带有风险态度的可能性均值和半绝对偏差.其次,将候选的风险资产视为互相竞争的博弈者,采用基于熵权法的DEA博弈交叉效率模型衡量它们的综合表现,从而得到每项资产的博弈交叉效率和奇异指数,并将其分别作为额外的收益和风险决策准则.基于此,提出了更加综合的可能性均值—半绝对偏差—博弈交叉效率—奇异指数模型.最后,通过一个应用实例验证了所提出的模型的合理性和有效性,从而为不同类型的投资者提供具有个性化的投资策略.
文献关键词：
模糊投资组合;风险态度;半绝对偏差;DEA博弈交叉效率;奇异指数
中图分类号：
作者姓名：
邓雪;方雯
作者机构：
华南理工大学数学学院,广东广州510640
文献出处：
引用格式：
[1]邓雪;方雯-.基于DEA博弈交叉效率和投资者心理的模糊投资组合研究)[J].运筹与管理,2022(10):68-74
A类：
半绝对偏差,奇异指数
B类：
DEA,博弈交叉效率,投资者,模糊投资组合,完全理性,心理因素,决策问题,风险感知,可能性理论,理论推导,风险态度,风险资产,相竞,博弈者,效率模型,综合表现,每项,风险决策,决策准则,指数模型,应用实例,有个性,投资策略
AB值：
0.274777
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