典型文献
基于鲁棒二阶随机占优的投资组合优化模型研究
文献摘要：
本文主要考虑一类经典的含有二阶随机占优约束的投资组合优化问题,其目标为最大化期望收益,同时利用二阶随机占优约束度量风险,满足期望收益二阶随机占优预定的参考目标收益.与传统的二阶随机占优投资组合优化模型不同,本文考虑不确定的投资收益率,并未知其精确的概率分布,但属于某一不确定集合,建立鲁棒二阶随机占优投资组合优化模型,借助鲁棒优化理论,推导出对应的鲁棒等价问题.最后,采用S&P 500股票市场的实际数据,对模型进行不同训练样本规模和不确定集合下的最优投资组合的权重、样本内和样本外不确定参数对期望收益的影响的分析.结果表明,投资收益率在最新的历史数据规模下得出的投资策略,能够获得较高的样本外期望收益,对未来投资更具参考意义.在保证样本内解的最优性的同时,也能取得较高的样本外期望收益和随机占优约束被满足的可行性.
文献关键词：
二阶随机占优;鲁棒优化;投资组合优化;不确定集合
中图分类号：
作者姓名：
段倩倩;彭春;李金林
作者机构：
北京物资学院 物流学院,北京 101149;北京理工大学 管理与经济学院,北京 100081
文献出处：
引用格式：
[1]段倩倩;彭春;李金林-.基于鲁棒二阶随机占优的投资组合优化模型研究)[J].运筹与管理,2022(08):64-69
A类：
二阶随机占优
B类：
组合优化模型,类经,投资组合优化问题,期望收益,约束度,预定,投资收益率,概率分布,不确定集合,鲁棒优化,优化理论,鲁棒等价,股票市场,实际数据,训练样本,最优投资组合,不确定参数,历史数据,下得,投资策略,最优性,能取,约束被
AB值：
0.198879
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