典型文献
截面期纯因子组合构建方法在沪深300市场的实证研究
文献摘要：
因子投资研究者在构建因子投资组合时,往往因为组合受到其它因子的影响而得不到真实的目标因子收益,当利用传统的分层排序法时又会因为组合维数过大而无法剔除多个因子的影响.构建了一个因子优化分离方法来剔除不需要的因子影响以得到目标因子的纯因子组合,并通过实证发现纯因子组合能够更好地去发现因子的真实收益,而因子的真实收益能够显著提高因子投资者的业绩表现.此外优化分离后目标因子组合的个股权重分布较优化前更加平滑,组合对剔除因子的暴露也较优化前大大降低.
文献关键词：
投资组合;因子分离;纯因子组合
中图分类号：
作者姓名：
曹磊;魏先华;刘蓉晖
作者机构：
中国科学院大学经济与管理学院,北京100190
文献出处：
引用格式：
[1]曹磊;魏先华;刘蓉晖-.截面期纯因子组合构建方法在沪深300市场的实证研究)[J].数学的实践与认识,2022(08):11-23
A类：
纯因子组合
B类：
构建方法,因子投资,构建因子,投资组合,得不到,层排,排序法,因子优化,分离方法,现因,实收,投资者,个股,股权,权重分布,大大降低,因子分离
AB值：
0.365697
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