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带跳随机波动率模型的高阶ADI分裂格式
文献摘要：
针对带跳随机波动率模型满足的偏积分微分方程,提出一种新的高阶交替方向隐式(ADI)有限差分格式,该模型是一个具有混合导数和非常数系数的对流扩散型初边值问题.我们将不同的高阶空间离散与时间步ADI分裂格式相结合,得到了一种空间四阶精度、时间二阶精度的有效方法,并采用Fourier方法分析了高阶ADI格式的稳定性.最后,通过对欧式看跌期权定价模型进行数值实验证实了数值方法的高阶收敛性.
文献关键词：
高阶格式;交替方向隐式;随机波动率模型;期权定价
中图分类号：
作者姓名：
陈迎姿;肖爱国;王晚生
作者机构：
广东金融学院金融数学与统计学院,广州510521;湘潭大学数学与计算科学学院,湘潭411105;上海师范大学数理学院,上海200234
文献出处：
引用格式：
[1]陈迎姿;肖爱国;王晚生-.带跳随机波动率模型的高阶ADI分裂格式)[J].计算数学,2022(04):466-480
A类：
偏积分微分方程,高阶收敛性,高阶格式
B类：
随机波动率模型,ADI,交替方向隐式,有限差分格式,导数,数系,对流扩散,初边值问题,空间离散,时间步,四阶,Fourier,欧式,看跌期权,期权定价模型,数值实验,数值方法
AB值：
0.258747
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