典型文献
指数Lévy跳-扩散模型下欧式期权的COS定价方法
文献摘要：
主要研究指数Lévy形式的跳-扩散模型下欧式期权的定价问题.首先,给出了模型在均值修正等价鞅测度下的风险中性特征函数;然后,基于特征函数给出了欧式期权的傅里叶COS定价方法,并对COS方法进行修正,得到了指数Lévy形式跳-扩散模型的期权定价公式;最后,通过数值实验和实证分析检验了COS定价方法有效性,结果表明COS方法是一种稳定有效的数值方法,修正后的COS定价方法收敛速度更快、精度更高,与BS模型相比,跳-扩散模型能更精确的拟合市场数据.
文献关键词：
跳-扩散模型;指数Lévy模型;傅里叶变换;COS方法;期权定价
中图分类号：
作者姓名：
许聪聪;赵芳芳;魏会贤
作者机构：
石家庄铁路职业技术学院,河北石家庄050041;山东师范大学数学与统计学院,山东济南250014
文献出处：
引用格式：
[1]许聪聪;赵芳芳;魏会贤-.指数Lévy跳-扩散模型下欧式期权的COS定价方法)[J].数学的实践与认识,2022(01):44-52
A类：
B类：
vy,扩散模型,欧式期权,COS,定价方法,均值修正,等价,风险中性,特征函数,期权定价,数值实验,分析检验,数值方法,收敛速度,BS,傅里叶变换
AB值：
0.275558
相似文献
机标中图分类号，由域田数据科技根据网络公开资料自动分析生成，仅供学习研究参考。
