典型文献
混合次分数跳扩散模型下回望期权的定价及模拟
文献摘要：
基于混合次分数布朗运动和Poisson过程,建立了具有交易费用的欧式回望期权定价模型.首先,利用Δ-对冲原理得到了该期权价格所满足的非线性偏微分方程,并通过构造Crank-Nicolson格式求得其数值解.然后,验证了该数值解的有效性,并讨论了交易费用、波动率与无风险利率等对期权价值的影响.最后,选取浦东发展银行的日收盘价进行模拟分析,结果表明:基于混合次分数跳扩散模型的模拟价格更加接近股票的真实值,能够更好地反映股票的整体走势.
文献关键词：
混合次分数布朗运动;跳扩散模型;欧式回望期权;交易费;Crank-Nicolson格式
中图分类号：
作者姓名：
安翔;郭精军
作者机构：
兰州财经大学统计学院,甘肃 兰州730020
文献出处：
引用格式：
[1]安翔;郭精军-.混合次分数跳扩散模型下回望期权的定价及模拟)[J].山东大学学报（理学版）,2022(04):100-110
A类：
浦东发展银行
B类：
跳扩散模型,下回,混合次分数布朗运动,Poisson,交易费用,欧式回望期权,期权定价模型,对冲,理得,期权价格,非线性偏微分方程,Crank,Nicolson,数值解,波动率,无风险,利率,期权价值,收盘价,股票,真实值,走势
AB值：
0.269118
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