典型文献
混合分形Heston-CIR模型下的美式期权定价及模拟
文献摘要：
为了刻画标的资产呈现出的"波动率微笑"和"长相依"等特性,基于分形市场理论用标准布朗运动和分数布朗运动(H∈34,1())的线性组合代替布朗运动,构建了混合分形Heston-CIR模型来描述标的资产价格.其次,讨论了该模型下随机微分方程的解的存在唯一性,并研究了利率方程的Euler格式离散化的强收敛性.最后,用最小二乘Monte Carlo算法对美式看跌期权进行数值模拟验证模型的有效性.
文献关键词：
美式看跌期权;混合分形布朗运动;Heston-CIR模型;最小二乘Monte Carlo算法
中图分类号：
作者姓名：
郭精军;汪育兵;白亚楠
作者机构：
兰州财经大学统计学院,甘肃 兰州730020
文献出处：
引用格式：
[1]郭精军;汪育兵;白亚楠-.混合分形Heston-CIR模型下的美式期权定价及模拟)[J].山东大学学报（理学版）,2022(09):46-54
A类：
长相依,美式看跌期权,混合分形布朗运动
B类：
Heston,CIR,期权定价,波动率,微笑,市场理论,分数布朗运动,线性组合,资产价格,随机微分方程,方程的解,解的存在唯一性,利率,Euler,离散化,强收敛性,Monte,Carlo,模拟验证,验证模型
AB值：
0.273992
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