典型文献
违约市场中的n个保险公司的最优投资和再保险问题
文献摘要：
本文研究了n个保险公司之间的非零和随机微分投资再保险博弈问题.每个保险公司可以购买比例再保险,并将财富投资于一个由无风险资产,可违约债券和n个风险资产组成的金融市场.特别地,风险资产的价格过程服从CEV模型,可违约债券可在违约时收回一定比例的价值.每个保险公司的目标是相对于竞争对手,最大化终端财富的期望指数效用.利用随机最优控制理论,我们分别推导了均衡策略和均衡值函数的显式表达式.数值例子分析了模型参数对均衡策略的影响.此外,我们还分析了保险公司数量对均衡投资策略的影响.我们发现,随着保险公司数量的增加,每个保险公司将在风险资产和可违约债券上投入更多的资金.
文献关键词：
投资再保险;非零和博弈;可违约债券;指数效应函数;CEV模型
中图分类号：
作者姓名：
邢小玉;高豪;于亚丽;李晓芳
作者机构：
河北工业大学理学院,天津300401
文献出处：
引用格式：
[1]邢小玉;高豪;于亚丽;李晓芳-.违约市场中的n个保险公司的最优投资和再保险问题)[J].数学杂志,2022(04):315-329
A类：
指数效应函数
B类：
保险公司,最优投资,保险问题,随机微分,投资再保险,比例再保险,无风险,风险资产,可违约债券,资产组,金融市场,服从,CEV,收回,定比,竞争对手,指数效用,随机最优控制,最优控制理论,均衡策略,值函数,显式,例子,投资策略,非零和博弈
AB值：
0.299622
相似文献
机标中图分类号，由域田数据科技根据网络公开资料自动分析生成，仅供学习研究参考。
