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具有随机投资组合的双复合Poisson-Geometric过程保险风险模型的研究
文献摘要：
研究了一个双复合Poisson-Geometric过程保险风险模型,其中保费和索赔的发生均服从复合泊松几何过程.通过鞅方法和停时的技巧,得到了关于破产概率的Lund-berger不等式,调节系数方程和破产概率的表达式.生存概率可以作为衡量支付能力的指标,文章得到了无限和有限时间生存概率的微积分方程.
文献关键词：
破产概率;鞅;Poisson-Geometric过程;调节系数;微积分方程
中图分类号：
作者姓名：
许灏;魏芝雅;彭旭辉
作者机构：
湖南师范大学数学与统计学院,长沙 410081
文献出处：
引用格式：
[1]许灏;魏芝雅;彭旭辉-.具有随机投资组合的双复合Poisson-Geometric过程保险风险模型的研究)[J].工程数学学报,2022(06):875-885
A类：
berger
B类：
投资组合,Poisson,Geometric,风险模型,一个双,保费,索赔,生均,服从,几何过程,鞅方法,破产概率,Lund,不等式,调节系数,生存概率,有限时间,微积分方程
AB值：
0.389146
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