典型文献
Lévy模型下的最优寿险、消费和投资
文献摘要：
利用最小最大鞅测度方法研究了一个具有不确定寿命的有工资收入者(职员)所面临的最优寿险消费投资问题.金融市场由一种无风险资产和一种风险资产组成,风险资产价格动态由指数Lévy过程刻画.工资所有者的目标是期望效用最大化.基于最小最大鞅测度,该文得到了各种效用函数下最优策略的显式解,并通过数值模拟讨论了参数对最优策略的影响.
文献关键词：
最优寿险消费投资;Lévy过程;最小最大鞅测度
中图分类号：
作者姓名：
陈旭
作者机构：
湖南师范大学数学与统计学院 长沙410081
文献出处：
引用格式：
[1]陈旭-.Lévy模型下的最优寿险、消费和投资)[J].数学物理学报,2022(01):306-320
A类：
最小最大鞅测度,最优寿险消费投资
B类：
vy,测度方法,工资收入,收入者,职员,金融市场,无风险,风险资产,资产组,资产价格,所有者,期望效用,效用最大化,效用函数,最优策略,显式
AB值：
0.331085
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