典型文献
次分数布朗运动下具有随机利率和跳跃风险的两值期权定价
文献摘要：
金融资产的合理定价不仅能够提升金融市场的运行效率,也利于投资者在复杂多变的金融市场中做出有效决策使得自身收益最大化.考虑到金融资产价格的长记忆性、跳跃风险及利率的随机性,在假定无风险利率满足次分数Vasicek模型、股票价格遵循带跳的几何次分数布朗运动的条件下,构建了两值期权的定价模型.应用次分数布朗运动的Ito?公式、保险精算方法推导得到两值期权的定价表达式.根据定价模型进行数值模拟,说明了利率的随机性和标的资产面临的跳跃风险对两值期权的定价结果有显著影响,并进一步指出了两值期权价值关于执行价格、利率的长期均值和赫斯特指数等基本参数的变化特点.
文献关键词：
次分数布朗运动;随机利率;跳跃风险;两值期权;保险精算方法
中图分类号：
作者姓名：
程潘红;许志宏
作者机构：
上海理工大学 管理学院,上海 200093;滁州学院 数学与金融学院,安徽 滁州 239000;日照职业技术学院 公共教学部,山东 日照 276826
文献出处：
引用格式：
[1]程潘红;许志宏-.次分数布朗运动下具有随机利率和跳跃风险的两值期权定价)[J].内蒙古师范大学学报（自然科学汉文版）,2022(01):68-77
A类：
两值期权,保险精算方法
B类：
次分数布朗运动,随机利率,跳跃风险,期权定价,合理定价,金融市场,投资者,有效决策,收益最大化,金融资产价格,长记忆性,随机性,假定,无风险,Vasicek,股票价格,定价模型,Ito,方法推导,定价表,期权价值,赫斯特,特指,基本参数,变化特点
AB值：
0.257562
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