典型文献
指数谱负Lévy过程下的清算风险
文献摘要：
在经典破产研究中,许多研究者将盈余过程首次低于某一阈值(通常设置为0)定义为破产事件,这一处理方法简化了研究工作,却忽略了破产事件在现实中的复杂性.Li X,Liu H B,Tang Q H,Zhu J X.Liquidation risk in insurance under contemporary regulatory frameworks.Insurance:Mathematics and Economics,2020,93:36-49采用时齐扩散过程建模保险公司的盈余水平,在考虑破产重整的情况下对保险公司的清算风险进行了概率分析.然而,由于保险公司经营的特殊性,其理赔过程通常是不连续的,需要用带有跳的过程来建模保险公司的盈余过程,另一方面,定义清算事件的三个边界都是正的.考虑到这些因素,本文在指数谱负Lévy过程下对清算风险进行了概率分析.本文通过引入一个辅助盈余过程,将风险模型转化为谱负Lévy过程,利用盈余过程的分段强马尔科夫性和谱负Lévy过程的波动理论,将清算概率和清算时间的拉普拉斯变换的表达式以scale函数的形式半显示表示.本文最后包含了关于Pareto分布索赔下的数值结果,这在保险研究领域是非常重要的.
文献关键词：
清算概率;清算时间的拉普拉斯变换;指数谱负Lévy过程;Pareto分布
中图分类号：
作者姓名：
李鑫;蒋锋
作者机构：
中南财经政法大学金融学院,武汉430073;中南财经政法大学统计与数学学院,武汉430073
文献出处：
引用格式：
[1]李鑫;蒋锋-.指数谱负Lévy过程下的清算风险)[J].应用数学学报,2022(05):732-751
A类：
Liquidation,清算概率,清算时间的拉普拉斯变换
B类：
vy,清算风险,盈余,常设,一处,Liu,Tang,Zhu,risk,insurance,under,contemporary,regulatory,frameworks,Insurance,Mathematics,Economics,扩散过程,过程建模,保险公司,余水,破产重整,概率分析,公司经营,理赔,风险模型,马尔科夫,波动理论,scale,Pareto,索赔,保险研究
AB值：
0.343419
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