典型文献
时滞条件下带有平方根因子过程的最优投资-再保险
文献摘要：
基于保险人和再保险人双方视角,研究了具有时滞的最优投资-超额损失再保险问题.风险资产价格过程由平方根随机因子模型刻画,优化目标为最大化保险人和再保险人终端财富联合期望指数效用.通过解HJB方程,得到最优投资-再保险策略和最优值函数.最后,通过数值例子展示时滞参数对最优策略的影响.
文献关键词：
保险人和再保险人;最优投资-超额损失再保险;平方根随机因子模型;联合指数效用;时滞
中图分类号：
作者姓名：
陈玲;陈密
作者机构：
福建师范大学 数学与统计学院,福建 福州 350117;福建省分析数学及应用重点实验室,福建 福州 350117
文献出处：
引用格式：
[1]陈玲;陈密-.时滞条件下带有平方根因子过程的最优投资-再保险)[J].兰州文理学院学报（自然科学版）,2022(06):8-15,20
A类：
平方根因子过程,保险人和再保险人,超额损失再保,平方根随机因子模型,联合指数效用
B类：
时滞,最优投资,保险问题,风险资产,资产价格,优化目标,HJB,再保险策略,最优值,值函数,例子,最优策略
AB值：
0.140919
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