典型文献
独立增量过程下亚式期权的方差最优对冲策略
文献摘要：
方差最优对冲策略是金融市场中控制风险的重要工具.文章以几何平均亚式看涨期权为例,假设标的资产的价格服从离散时间下的独立增量过程,得到了标的资产价格的F?llmer-Schweizer分解,进而推导出了亚式期权的方差最优对冲策略,以及相应的方差最优对冲误差.该方法可以应用于二因子模型等独立非平稳增量的情况,为投资者、金融机构提供了更有效的计量模型,同时加深了人们对风险管理的认识.
文献关键词：
方差最优对冲;亚式期权;Föllmer-Schweizer分解;独立增量
中图分类号：
作者姓名：
贾兆丽;杨舒荃;吴霍俊
作者机构：
合肥工业大学数学学院,合肥230009
文献出处：
引用格式：
[1]贾兆丽;杨舒荃;吴霍俊-.独立增量过程下亚式期权的方差最优对冲策略)[J].应用数学学报,2022(05):767-780
A类：
方差最优对冲,最优对冲,llmer,Schweizer
B类：
独立增量,亚式期权,对冲策略,金融市场,中控,控制风险,几何平均,看涨期权,服从,离散时间,资产价格,因子模型,非平稳,投资者,金融机构,计量模型
AB值：
0.217402
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