典型文献
扭曲风险度量下的带约束最优再保险
文献摘要：
本文在 Cheung 和 Lo[Scandinavian Actuarial Journal]以及 Cui 等人[Insur-ance:Mathematics and Economics]结果的基础上,研究了以扭曲风险度量为优化目标的最优再保险策略,该策略运用广义扭曲保费准则来计算保费.本文的创新之处在于对再保险人能够承受的最大风险水平加入约束条件,目标是寻求所有最优的再保险策略,使保险人在规定的约束条件下全部损失的风险计量最小化.
文献关键词：
再保险;扭曲风险度量;广义扭曲保费准则;风险约束
中图分类号：
作者姓名：
朱建章;刘章;王心彦;胡亦钧
作者机构：
河南财经政法大学数学与信息科学学院 郑州450046;江西农业大学计算机与信息工程学院 南昌330045;厦门大学数学科学学院 厦门361005;武汉大学数学与统计学院 武汉430072
文献出处：
引用格式：
[1]朱建章;刘章;王心彦;胡亦钧-.扭曲风险度量下的带约束最优再保险)[J].数学学报,2022(06):1123-1136
A类：
扭曲风险度量,Cheung,Actuarial,Insur,广义扭曲保费准则,保费准则
B类：
最优再保险,Lo,Scandinavian,Journal,Cui,ance,Mathematics,Economics,优化目标,再保险策略,策略运用,创新之处,保险人,最大风,大风险,风险水平,风险约束
AB值：
0.252322
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