典型文献
考虑通胀风险与最低绩效保障的损失厌恶型保险公司的最优投资与再保险策略
文献摘要：
该文研究了损失厌恶型保险公司的最优投资与再保险策略,其中考虑了通胀风险与最低绩效保障.假设保险盈余与通胀指数债券过程和股价过程具有相关性,保险公司的投资选择包括通胀指数债券,股票和无风险资产,同时,保险公司可以购买比例再保险来分散风险.该文在期望S型效用最大化准则下,运用鞅方法得到了最优投资与再保险策略的详细表达式,并通过数值模拟分析了参数变化对投资与再保险策略的影响.
文献关键词：
比例再保险;S型效用;通货膨胀;最低绩效保障;鞅方法
中图分类号：
作者姓名：
季锟鹏;彭幸春
作者机构：
武汉理工大学理学院 武汉430070
文献出处：
引用格式：
[1]季锟鹏;彭幸春-.考虑通胀风险与最低绩效保障的损失厌恶型保险公司的最优投资与再保险策略)[J].数学物理学报,2022(04):1265-1280
A类：
最低绩效保障
B类：
通胀风险,损失厌恶,保险公司,最优投资,投资与再保险,再保险策略,中考,盈余,债券,股价,投资选择,股票,无风险,风险资产,比例再保险,分散风险,效用最大化,鞅方法,数值模拟分析,参数变化,通货膨胀
AB值：
0.261414
相似文献
机标中图分类号，由域田数据科技根据网络公开资料自动分析生成，仅供学习研究参考。
