典型文献
扩散风险模型下保险公司和再保险公司之间的最优再保险策略选择博弈
文献摘要：
保险公司可以根据再保险价格决定是否购买比例再保险及购买数量,同时再保险公司也可根据再保险价格决定是否承保以及承保数量.一个合理的再保险合约应该同时考虑保险公司和再保险公司的利益.在扩散风险模型下运用动态规划原理研究了保险公司和再保险公司之间的再保险策略选择博弈问题.在保险公司和再保险公司都具有指数效用函数条件下,得到了三种博弈情形下保险公司和再保险公司之间的再保险策略选择问题的显示解.结果显示,在适当的条件下,保险公司和再保险公司的效用都可以得到提高.最后,通过数值计算给出了最优比例再保险策略和再保险保费,以及效用损益与模型主要参数之间的关系,并给出相应的经济分析.
文献关键词：
比例再保险;再保险保费;效用最大化;承保;Hamilton-Jacobi-Bellman方程
中图分类号：
作者姓名：
林祥;朱冠霞;钱艺平
作者机构：
浙江工商大学金融学院,杭州 310018
文献出处：
引用格式：
[1]林祥;朱冠霞;钱艺平-.扩散风险模型下保险公司和再保险公司之间的最优再保险策略选择博弈)[J].工程数学学报,2022(01):20-36
A类：
再保险保费
B类：
风险模型,再保险公司,最优再保险,再保险策略,策略选择,价格决定,比例再保险,承保,合约,下运,动态规划原理,指数效用函数,数条,显示解,最优比,损益,主要参数,经济分析,效用最大化,Hamilton,Jacobi,Bellman
AB值：
0.212185
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