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浮动利率下基于不确定分数阶微分方程的期权定价研究
文献摘要：
期权定价是金融数学领域中最复杂的问题之一.随着不确定理论公理化的建立,利用不确定理论进行期权定价的研究逐步展开,而分数阶微分方程的分数阶导数项可以很好地刻画金融市场的记忆特性.本文在机会空间中提出了一种新的不确定市场模型,假设股票价格满足Caputo型的不确定分数阶微分方程,且随机利率满足随机微分方程.基于该模型,利用Mittag-Leffler函数和微分方程的a-轨道我们给出了蝶式期权和欧式价差期权的定价公式及数值例子
文献关键词：
机会理论;不确定分数阶微分方程;蝶式期权;欧式价差期权
中图分类号：
作者姓名：
雷子琦;周清
作者机构：
北京邮电大学理学院,北京100876
文献出处：
引用格式：
[1]雷子琦;周清-.浮动利率下基于不确定分数阶微分方程的期权定价研究)[J].应用数学学报,2022(03):401-420
A类：
不确定分数阶微分方程,蝶式期权,欧式价差期权
B类：
浮动,期权定价,定价研究,金融数学,数学领域,不确定理论,公理化,行期,分数阶导数,数项,金融市场,记忆特性,市场模型,股票价格,Caputo,随机利率,随机微分方程,Mittag,Leffler,例子,机会理论
AB值：
0.268502
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