典型文献
基于均值-MF-X-DMA的能源产业链投资组合策略
文献摘要：
国际能源金融市场是复杂的非线性系统,极端气候、地缘政治和金融风险等因素深刻影响能源投资活动.基于分形理论与产业链理论,提出优化中国能源产业布局及外汇能源资产配置的投资策略.结合均值-方差模型与多重分形方法,构建均值-MF-X-DMA模型,并选取标普500指数中反映能源产业链5个环节的10支股票进行分析.研究结果表明:每支股票的收益率均具有分形特征,分形市场假说适用于能源投资组合的构建;基于产业链理论的选股思路,能够构建稳定性更好、收益率更高的投资组合;与传统投资组合模型相比,除了标度为10之外,该投资组合策略在其他标度下均能取得更高的收益以及夏普比率、詹森指数和特雷诺指数,并弱化系统性风险的影响.
文献关键词：
投资组合;分形;半方差;产业链;能源投资
中图分类号：
作者姓名：
陈洪涛;昝秋雨;王锋;叶鑫
作者机构：
东南大学 经济管理学院,南京 211189;东南大学 国家发展与政策研究院,南京 211189;中国矿业大学 经济管理学院,江苏 徐州 221116
文献出处：
引用格式：
[1]陈洪涛;昝秋雨;王锋;叶鑫-.基于均值-MF-X-DMA的能源产业链投资组合策略)[J].系统管理学报,2022(05):964-975
A类：
B类：
MF,DMA,能源产业,组合策略,国际能源,能源金融,金融市场,非线性系统,极端气候,地缘政治,金融风险,能源投资,分形理论,国能,产业布局,外汇,资产配置,投资策略,多重分形,股票,每支,收益率,分形特征,假说,投资组合模型,标度,该投,能取,夏普比率,詹森,雷诺,系统性风险,半方差
AB值：
0.455136
相似文献
机标中图分类号，由域田数据科技根据网络公开资料自动分析生成，仅供学习研究参考。
