典型文献
考虑不同物业类型的REITs投资组合策略研究——以北京市为例
文献摘要：
本文依据均值-方差模型和CAPM模型,构建REITs投资组合模型,计算收益、系统性风险和非系统性风险相关参数,并使用R软件对非线性规划问题进行求解.结果表明,REITs投资组合中住宅和商业地产的最优投资比例分别为0.73和0.27,组合方差为0.59％,均小于北京市房产市场整体的方差水平和这两种物业各自的方差水平.
文献关键词：
REITs;投资组合;物业类型
中图分类号：
作者姓名：
王语婷;陈超;于海涛
作者机构：
辽宁工业大学,辽宁 锦州 121001
文献出处：
引用格式：
[1]王语婷;陈超;于海涛-.考虑不同物业类型的REITs投资组合策略研究——以北京市为例)[J].投资与创业,2022(01):31-33
A类：
物业类型
B类：
REITs,组合策略,CAPM,投资组合模型,非系统性风险,非线性规划,规划问题,住宅,商业地产,最优投资,房产
AB值：
0.308794
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