典型文献
基于机会约束随机Index-DEA的投资组合效率评价
文献摘要：
传统DEA和分散化DEA是两种常见的非参数评价方法,二者也被广泛应用于投资组合效率评价.已有相关研究通常将风险和期望收益视为投资组合的投入和产出指标,但该投入-产出假设与实际投资过程并不吻合.在实际投资过程中,真实投入应为投资组合的初始财富,产出则是其终端财富.基于新的投入-产出假设,本文对投资组合初始财富进行标准化,将终端财富转化为收益率形式,进而构造随机生产可能集和相应的机会约束随机Index-DEA模型.当投资组合收益率服从联合正态分布时,随机Index-DEA模型被转化为等价的确定性模型,从理论上证明该等价模型的凸凹性,并提出相应的求解算法.最后,利用该随机Index-DEA模型对我国30只开放式基金进行效率评价,验证所提出DEA模型和求解算法的有效性.
文献关键词：
机会约束;Index-DEA;投资组合;效率评价
中图分类号：
作者姓名：
肖和录;王善平
作者机构：
湖南师范大学商学院,湖南长沙 410081;湖南师范大学数学与统计学院,湖南长沙 410081
文献出处：
引用格式：
[1]肖和录;王善平-.基于机会约束随机Index-DEA的投资组合效率评价)[J].中国管理科学,2022(09):94-104
A类：
B类：
机会约束,Index,DEA,投资组合,组合效率,效率评价,分散化,非参数,期望收益,该投,收益率,服从,正态分布,等价,确定性模型,上证,凸凹性,求解算法,开放式基金
AB值：
0.294634
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