典型文献
偏度约束下单位收益风险最小的投资组合模型构建与实证
文献摘要：
以投资组合收益率的偏度大于等于零来控制投资风险,以CVaR与期望收益率的比值来度量单位收益风险,构建了偏度约束下单位收益风险最小的投资组合优化模型,并利用股票市场数据加以实证检验.此模型的主要特色包括:一是引入偏度大于等于零的约束,既减少了重大投资损失发生的概率,又保留了高收益率出现的机会,降低了投资风险;二是选用CVaR与期望收益率之比测度单位收益风险,对收益和风险加以综合考虑,避免了投资者对收益率设定得过高或过低所导致的单位收益风险偏高,提升了投资的合理性;三是对模型作离散化和线性化处理,不需假定收益率是否服从正态分布就能求解,简化了模型的计算,提高了模型的普适性.
文献关键词：
投资组合;偏度;单位收益风险;CVaR
中图分类号：
作者姓名：
刘洪民;战颖;乔运锋
作者机构：
中冶北方工程技术有限公司 辽宁大连114051;中冶焦耐工程技术有限公司 辽宁大连114031
文献出处：
引用格式：
[1]刘洪民;战颖;乔运锋-.偏度约束下单位收益风险最小的投资组合模型构建与实证)[J].商业会计,2022(07):77-81
A类：
单位收益风险
B类：
偏度,下单,投资组合模型,等于零,控制投资,投资风险,CVaR,期望收益率,度量单位,投资组合优化,组合优化模型,股票市场,投资损失,之比,比测,投资者,离散化,线性化处理,假定,服从,正态分布
AB值：
0.255275
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