典型文献
现实约束下多阶段模糊投资组合的时间一致性策略研究
文献摘要：
考虑交易成本约束、借款约束、阈值约束、收益需求约束和基数约束,本文提出多阶段均值—标准下半方差模糊投资组合模型并讨论了该模型的时间一致性最优投资策略.具体如下:首先,基于可能性理论,将模型转化为非线性动态优化问题;由于标准半方差是不可离散的,模型的最优解不具有时间一致性.其次,为获得时间一致的最优投资策略,本文采用博弈论,将该模型转化为时间一致性动态优化问题,并运用离散近似迭代方法求解.最后,通过具体算例比较不同风险偏好系数、不同基数约束和不同借款约束的最优投资策略,以验证模型和算法的有效性.
文献关键词：
多阶段模糊投资组合模型;均值—标准下半方差;收益需求;时间一致性;离散近似迭代方法
中图分类号：
作者姓名：
张鹏;李影;曾永泉
作者机构：
华南师范大学经济与管理学院,广东广州 510006;仲恺农业工程学院人文与社会科学学院,广东广州 510225
文献出处：
引用格式：
[1]张鹏;李影;曾永泉-.现实约束下多阶段模糊投资组合的时间一致性策略研究)[J].中国管理科学,2022(04):42-51
A类：
模糊投资组合模型,离散近似迭代方法,多阶段模糊投资组合模型
B类：
现实约束,时间一致性,交易成本,成本约束,借款,阈值约束,收益需求,基数约束,下半方差,最优投资策略,可能性理论,非线性动态,动态优化,优化问题,最优解,博弈论,风险偏好,验证模型,和算
AB值：
0.195946
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