典型文献
基于CPPI策略和TIPP策略的科创50指数投资绩效分析
文献摘要：
组合保险策略自提出以来在国内外投资领域得到了广泛地运用,为探究投资组合在采用不同策略及参数下的差异,本文在科创50指数编制至今的区间内选取了三个分别为上涨、下跌和震荡的区间,借助MATLAB软件对采用组合保险策略的投资组合进行回测与实证分析.回测结果表明,本文所选取的采用CPPI策略与TIPP策略的共计十个投资组合在以科创50指数作为风险资产的情况下均能够体现出保护一定比例本金并参与市场波动的作用,在风险资产上涨和震荡的情况下TIPP策略的表现更为稳健,当风险资产下跌时二者表现相同,更短的调仓周期有助于使投资组合策略的及时调整,但会造成交易费用的上升.
文献关键词：
科创50指数;组合保险策略;CPPI策略;TIPP策略
中图分类号：
作者姓名：
欧宇戈
作者机构：
北京师范大学珠海分校应用数学学院 广东珠海 519087
文献出处：
引用格式：
[1]欧宇戈-.基于CPPI策略和TIPP策略的科创50指数投资绩效分析)[J].现代商业,2022(02):24-28
A类：
CPPI,TIPP,组合保险策略
B类：
科创,投资绩效,绩效分析,投资领域,投资组合,指数编制,下跌,震荡,十个,风险资产,定比,本金,市场波动,产下,组合策略,成交,交易费用
AB值：
0.247542
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