典型文献
具有索赔相依的最优再保险与投资策略
文献摘要：
大量实证研究表明,未来索赔与历史索赔相关.基于外推偏差法,文章建立了未来索赔对历史索赔的相依性,给出了保费计算方式,进而建立了保险公司的盈余过程.为了规避索赔风险,考虑了再保险;为了增加财富,考虑了在金融市场投资.因此,保险公司的最优决策包含再保险的最优决策和投资的最优决策.利用随机控制理论建立了值函数满足的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程和验证定理.进而,在期望效用框架下,导出了最优再保险和投资策略.同时得到了保险公司集中化和分散化的投资准则.最终,在理论和数值实验两方面详细分析了模型关键参数对最优再保险和投资策略的影响,得到了一些深刻的决策建议.
文献关键词：
索赔相依;再保险;投资;随机控制;HJB方程
中图分类号：
作者姓名：
杨鹏
作者机构：
西安财经大学统计学院,西安710100
文献出处：
引用格式：
[1]杨鹏-.具有索赔相依的最优再保险与投资策略)[J].系统科学与数学,2022(06):1566-1579
A类：
索赔相依,再保险与投资,最优再保险和投资
B类：
投资策略,外推,相依性,保费,计算方式,保险公司,盈余,增加财富,金融市场,最优决策,随机控制,控制理论,值函数,Hamilton,Jacobi,Bellman,HJB,期望效用,集中化,分散化,数值实验,决策建议
AB值：
0.289306
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