典型文献
均值-方差准则下保险公司带内幕信息的时间一致投资-再保险策略
文献摘要：
文章研究在拥有内幕信息时保险公司的时间一致投资-再保险策略.假设保险公司的盈余过程为跳-扩散过程,证券市场由一个无风险资产和一个风险资产组成,且保险盈余过程与风险资产价格过程相关.从交易开始,保险公司掌握一些有关未来时刻风险资产价格的内幕信息,该信息受噪声扰动.运用滤子扩张技术将内幕信息下保险公司的财富过程进行转化.在动态均值-方差准则下,通过求解扩展的HJB方程组得到时间一致均衡投资-再保险策略以及均衡值函数的显式解,并给出相应的有效前沿.最后运用数值模拟方法分析了内幕信息及模型参数对均衡策略及有效前沿的影响.
文献关键词：
投资-再保险;均值-方差准则;内幕信息;市场相关性;时间一致性
中图分类号：
作者姓名：
何志强;陈凤娥;彭幸春
作者机构：
武汉理工大学理学院,武汉430000
文献出处：
引用格式：
[1]何志强;陈凤娥;彭幸春-.均值-方差准则下保险公司带内幕信息的时间一致投资-再保险策略)[J].系统科学与数学,2022(09):2432-2447
A类：
B类：
保险公司,内幕信息,再保险策略,盈余,扩散过程,证券市场,无风险,风险资产,资产组,资产价格,司掌,来时,噪声扰动,滤子,解扩,HJB,方程组,值函数,显式,有效前沿,数值模拟方法,均衡策略,市场相关性,时间一致性
AB值：
0.303142
相似文献
机标中图分类号，由域田数据科技根据网络公开资料自动分析生成，仅供学习研究参考。
