典型文献
复合P-G风险下最优投资组合-便宜再保-阈值分红问题
文献摘要：
研究复合Poisson-Geometric风险下带无风险资本的投资组合-比例再保-阈值分红问题,通过使用动态规划原理得到并求解Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,解得最优投资-便宜再保策略与最优分红函数的解析解,最后分析了无风险利率等关键参数对最优策略与最优分红函数的影响,验证了结果的合理性,提出了管理建议.
文献关键词：
复合Poisson-Geometric过程;无风险投资;风险投资;便宜再保;阈值分红;HJB方程
中图分类号：
作者姓名：
孙宗岐;杨鹏;吴静;杨阳
作者机构：
西京学院医学院,西安710123;西京学院理学院,西安710123;西安交通大学数学与统计学院,西安710048
文献出处：
引用格式：
[1]孙宗岐;杨鹏;吴静;杨阳-.复合P-G风险下最优投资组合-便宜再保-阈值分红问题)[J].西南大学学报（自然科学版）,2022(07):96-105
A类：
便宜再保,阈值分红
B类：
最优投资组合,Poisson,Geometric,风险资本,动态规划原理,理得,Hamilton,Jacobi,Bellman,HJB,最优分红,解析解,利率,最优策略,管理建议,无风险投资
AB值：
0.294299
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