典型文献
基于混合高斯过程和跳环境下带交易费用的资产定价及模拟分析
文献摘要：
考虑带交易费用和跳环境,利用混合次分数布朗运动建立了欧式期权定价模型.首先,利用Delta对冲策略,获得了欧式看涨期权所满足的随机偏微分方程.其次,使用自融资策略分别得到欧式看涨,看跌期权定价公式和看涨看跌平价公式.最后,分别采用"上证指数","市北B股"和"耀皮B股"的收盘价日线数据,研究表明:跳环境模型比经典B-S模型更加接近真实值.
文献关键词：
跳扩散;次分数布朗运动;期权定价;交易费用
中图分类号：
作者姓名：
郭精军;彭波
作者机构：
兰州财经大学统计学院,兰州730020
文献出处：
引用格式：
[1]郭精军;彭波-.基于混合高斯过程和跳环境下带交易费用的资产定价及模拟分析)[J].应用数学学报,2022(02):168-180
A类：
自融资策略
B类：
高斯过程,交易费用,资产定价,混合次分数布朗运动,欧式期权,期权定价模型,Delta,对冲策略,看涨期权,随机偏微分方程,看跌期权,平价,上证指数,市北,收盘价,环境模型,真实值,跳扩散
AB值：
0.314489
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