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"一带一路"沿线国家股市风险溢出效应——基于突发事件的实证检验
文献摘要：
选取2007年9月3日至2022年4月20日"一带一路"沿线16个国家的股市日交易数据,运用溢出指数法从横向与纵向角度比较了突发事件与正常状态下沿线国家股市间的风险溢出程度.结果表明:"一带一路"倡议的推行增强了沿线国家股市的联动性;突发事件下,股市间的双向风险溢出程度显著上升;当沿线各国股市受到极端风险冲击时,我国股市受到的外溢风险概率提高,沿线南亚、东南亚等国对我国的风险溢出水平相对较高.
文献关键词：
突发事件;"一带一路"倡议;股票市场;风险溢出;有向加权网络
中图分类号：
作者姓名：
蔡源;崔婕
作者机构：
山西财经大学金融学院,山西太原030006
文献出处：
引用格式：
[1]蔡源;崔婕-."一带一路"沿线国家股市风险溢出效应——基于突发事件的实证检验)[J].统计学报,2022(06):74-92
A类：
B类：
沿线国家,国家股,风险溢出效应,交易数据,溢出指数法,正常状态,联动性,极端风险,风险冲击,我国股市,外溢风险,风险概率,东南亚,股票市场,有向加权网络
AB值：
0.29424
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