典型文献
全球经济政策不确定性的动态溢出结构演变与外部事件冲击
文献摘要：
本文利用美、欧、中、日四大经济体2000年1月～2021年5月的经济政策不确定性指数(EPU),采用基于TVP-VAR模型的时变溢出指数法对经济政策不确定性的时变溢出效应进行测度,并在此基础上利用WBS结构变点检测方法研究其结构突变及其与全球政治、经济、公共卫生等重大突发事件的关联,并通过时变以及时点脉冲响应分析研究了各经济体在短期、中期、长期3个不同周期视角下的溢出特征,以及在中美贸易争端、新冠肺炎疫情两个重大外部事件冲击下的溢出机制.结果表明:全球主要经济体经济政策不确定性的时变总溢出指数存在结构变化,金融危机、欧债危机、中美贸易摩擦、新冠肺炎疫情等重大事件的发生都引发了溢出效应的结构转变.早期美欧两大经济体是主要的溢出风险输出方,中日是主要的接收方,但自中美贸易争端以来我国的净溢出指数呈上升趋势,显示出我国抵御外部政策不确定性溢出风险的能力逐渐增强.在金融危机之前,各经济体的溢出效应以短期冲击为主,金融危机之后中长期脉冲响应逐渐显现,并且在新冠肺炎疫情时期,各经济体的长期脉冲响应普遍激增.
文献关键词：
经济政策不确定性;时变溢出指数;WBS变点检测;结构演变;外部冲击;脉冲响应
中图分类号：
作者姓名：
余超;王意德;张秀明;贺丰果
作者机构：
对外经济贸易大学统计学院,北京 100029;对外经济贸易大学国际经济研究院,北京 100029;对外经济贸易大学金融学院,北京 100029
文献出处：
引用格式：
[1]余超;王意德;张秀明;贺丰果-.全球经济政策不确定性的动态溢出结构演变与外部事件冲击)[J].工业技术经济,2022(04):50-59
A类：
B类：
全球经济政策不确定性,确定性的,结构演变,外部事件冲击,EPU,TVP,VAR,时变溢出指数,溢出指数法,溢出效应,WBS,变点检测,结构突变,重大突发事件,时点脉冲,脉冲响应分析,中美贸易争端,溢出机制,总溢出指数,金融危机,欧债危机,中美贸易摩擦,重大事件,结构转变,美欧,输出方,收方,短期冲击,疫情时期,激增,外部冲击
AB值：
0.258948
相似文献
机标中图分类号，由域田数据科技根据网络公开资料自动分析生成，仅供学习研究参考。
