典型文献
基于关联网络视角的国际资本流动风险溢出研究
文献摘要：
通过广义预测误差方差分解方法结合Sparse OOglasso—VAR和TVP—VAR模型考察主要经济体国际资本流动的风险溢入溢出水平.研究发现,国际资本流动的风险溢出具有明显的跨国传染特征.在全球金融市场形势良好的情况下,资本流动额上升常伴随着国际资本流动的风险溢出上升;在形势较差的情况下,极端事件的发生常伴随着国际资本流动的风险溢出上升.且网络相关度越高,总溢出效应越高.外国证券投资的风险网络相关度最高,总溢出也最高,外国其他投资次之,外国直接投资最低.中国多与发达经济体和新兴经济体存在较强的溢入溢出关系,同时极端事件对我国的风险溢出有正向冲击.
文献关键词：
关联网络;国际资本流动波动;风险溢出
中图分类号：
作者姓名：
马宇;黄嬿顺
作者机构：
山东工商学院金融学院
文献出处：
引用格式：
[1]马宇;黄嬿顺-.基于关联网络视角的国际资本流动风险溢出研究)[J].金融与经济,2022(03):48-59
A类：
OOglasso,国际资本流动波动
B类：
关联网络,网络视角,流动风险,风险溢出,预测误差,误差方差,方差分解,分解方法,Sparse,VAR,TVP,金融市场,市场形势,出上,极端事件,相关度,溢出效应,证券投资,风险网络,外国直接投资,发达经济体,新兴经济体,溢出关系
AB值：
0.278847
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