典型文献
极端风险事件下股票市场与公司债券市场的尾部风险溢出研究——基于MVMQ-CA ViaR模型
文献摘要：
构建MVMQ-CAViaR模型,结合金融市场内部极端风险事件和外部极端风险事件,考量股票市场与公司债券市场的尾部风险溢出问题.结果表明,在金融市场内部极端风险事件下,股灾期间仅存在股票市场对公司债券市场单向的尾部风险溢出.公司债券违约潮期间,股票市场与公司债券市场之间存在双向不对称的尾部风险溢出,且公司债券市场对股票市场的尾部风险溢出更强.在外部极端风险事件下,仅存在公司债券市场对股票市场单向的尾部风险溢出.当受到市场冲击时,股票市场的反应更强烈,但其恢复速度比公司债券市场更快.
文献关键词：
股票市场;公司债券市场;极端风险事件;尾部风险;风险溢出
中图分类号：
作者姓名：
曾志坚;王永娟;陈皎
作者机构：
湖南大学 工商管理学院 ,湖南 长沙 410082;长沙学院 经济与管理学院 ,湖南 长沙 410022
文献出处：
引用格式：
[1]曾志坚;王永娟;陈皎-.极端风险事件下股票市场与公司债券市场的尾部风险溢出研究——基于MVMQ-CA ViaR模型)[J].财经理论与实践,2022(02):41-48
A类：
ViaR
B类：
极端风险事件,股票市场,公司债券市场,尾部风险溢出,MVMQ,CAViaR,金融市场,场内,股灾,仅存,债券违约,市场冲击,恢复速度,速度比
AB值：
0.114764
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