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中国与非洲国家的股市联动效应——基于马尔科夫状态转移Copula模型的实证分析
文献摘要：
基于中国和非洲部分国家2001-2020年的股市数据,构建马尔科夫状态转移Copula模型,以探讨中国与非洲部分国家股市的联动性,结果表明,中国与非洲四国有较弱的正向联动效应,中国与南非股市的联动性最强,与突尼斯股市的联动性最弱.此外,中非股市联动性随中国资本市场的开放推进呈现增强趋势,2001年至2005年的中国资本市场处于初步开放阶段,中非股市联动性较低;2006年至2013年期间金融危机的爆发使中国资本市场与国际上的联系进一步加深,中非股市的联动性较第一阶段有所增强;2014年至2020年"一带一路"倡议提出和实施后,中非股市联动性进一步增强.中非合作需要推动中国资本市场进一步开放,加强中非股市合作;加强金融监管合作,防范中非金融风险传染,深化中非股市联动发展的融合效应;以支持"八大行动"为目标,促进中非资本市场合作.
文献关键词：
股市联动性;中非合作;马尔科夫状态转移;Copula模型
中图分类号：
作者姓名：
叶芳;温丹
作者机构：
华侨大学,福建 泉州 362000
文献出处：
引用格式：
[1]叶芳;温丹-.中国与非洲国家的股市联动效应——基于马尔科夫状态转移Copula模型的实证分析)[J].区域金融研究,2022(05):30-38
A类：
B类：
中国与非洲,非洲国家,联动效应,马尔科夫状态转移,Copula,分国,市数,国家股,四国,南非,突尼斯,最弱,股市联动性,中国资本市场,进呈,金融危机,第一阶段,中非合作,金融监管合作,非金融,金融风险,风险传染,联动发展,融合效应,大行,市场合作
AB值：
0.261291
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