典型文献
不确定性冲击对金砖国家股市联动性的影响
文献摘要：
本文基于DCC-MIDAS模型和NARDL模型测度金砖国家股市的动态相关性,并研究不确定性冲击对金砖国家股市联动性的非对称影响.研究发现,无论是短期还是长期,不确定性冲击都会对金砖国家股市联动性产生非对称影响.VIX指数对金砖国家股市联动性的影响的非对称性主要表现在短期.OVX指数对金砖国家股市联动性的影响主要表现在长期,且其影响存在显著的非对称性.就经济政策不确定性冲击对金砖国家股市联动性的影响而言,美国的影响范围和程度较大,其次是中国,其他金砖国家的影响几乎为零.中国应积极发挥自身创新优势与先锋引领作用,以中国主张、中国方案、中国智慧为金砖国家合作机制不断注入新动力.
文献关键词：
不确定性;股市联动性;金砖国家;DCC-MIDAS模型
中图分类号：
作者姓名：
陈黎明;王亚方;龙汪涛;周庭苇
作者机构：
湖南大学金融与统计学院
文献出处：
引用格式：
[1]陈黎明;王亚方;龙汪涛;周庭苇-.不确定性冲击对金砖国家股市联动性的影响)[J].调研世界,2022(10):12-25
A类：
B类：
不确定性冲击,金砖国家,国家股,股市联动性,DCC,MIDAS,NARDL,动态相关性,非对称影响,VIX,指数对,非对称性,OVX,经济政策不确定性,影响范围,创新优势,中国方案,中国智慧,国家合作,合作机制,新动力
AB值：
0.214523
相似文献
机标中图分类号，由域田数据科技根据网络公开资料自动分析生成，仅供学习研究参考。
