典型文献
国际碳市场、原油市场与股票市场间极端风险溢出效应研究——基于TVP-VAR-DY模型
文献摘要：
本文基于前沿的TVP-VAR-DY模型,将国际碳市场、原油市场与股票市场的上下行风险纳入整体,实证分析了各市场间极端风险的溢出效应.结果表明:股票市场的上行风险是系统中主要的净溢出方,而碳市场的下行风险是系统中主要的净接收方;系统整体极端风险的总溢出水平会受极端事件的冲击而放大,同时不同市场极端风险的方向性溢出效应对不同极端事件的敏感性存在差异;原油市场上下行风险的溢出效应较为对称,而其他市场则是以上行风险的溢出效应为主.本文的研究结论为国际金融市场的多方主体提供了参考,也对我国碳市场的平稳发展提出了建议.
文献关键词：
国际碳市场;上下行VaR;极端风险溢出;TVP-VAR-DY模型
中图分类号：
作者姓名：
杜红军;王剑
作者机构：
湖北大学商学院
文献出处：
引用格式：
[1]杜红军;王剑-.国际碳市场、原油市场与股票市场间极端风险溢出效应研究——基于TVP-VAR-DY模型)[J].金融经济,2022(12):58-67
A类：
B类：
国际碳市场,原油市场,股票市场,极端风险溢出效应,TVP,VAR,DY,上下行,下行风险,各市,收方,系统整体,极端事件,方向性,感性存在,国际金融市场,多方主体,平稳发展,VaR
AB值：
0.22952
相似文献
机标中图分类号，由域田数据科技根据网络公开资料自动分析生成，仅供学习研究参考。
