典型文献
风险相依、风险溢出与保险机构系统重要性评估
文献摘要：
本文基于中国人寿、中国平安、中国太保和新华保险等4家保险机构和保险行业的日收益率数据,对保险机构和保险业之间的风险相依度和风险溢出效应进行了研究.通过AR(1)-GJR(1,1)-有偏模型刻画了保险机构收益率序列的边际分布,使用GJR-SJC-Copula模型分析了各个保险机构和保险业之间的极端风险相依度,并使用GJR-DCC-CoVaR模型测度了各个保险机构对保险业的动态风险溢出效应.结果表明,各个保险机构和保险业之间均存在显著的下尾非对称相关关系,保险机构对保险业的风险溢出效应次序为中国人寿>中国太保>中国平安>新华保险.最后,相关的风险防控建议可以为金融监管部门提供有益借鉴.
文献关键词：
保险机构;系统性金融风险;GJR-Copula
中图分类号：
作者姓名：
陈奇柏;雷振华
作者机构：
中国联通智能城市研究院,河北保定 557707;南华大学经济管理与法学学院,河北保定 557707
文献出处：
引用格式：
[1]陈奇柏;雷振华-.风险相依、风险溢出与保险机构系统重要性评估)[J].吉林金融研究,2022(06):5-10
A类：
B类：
风险相依,保险机构,系统重要性,重要性评估,人寿,中国平安,太保,保和,新华,保险行业,日收益率,保险业,风险溢出效应,GJR,边际,SJC,Copula,极端风险,DCC,CoVaR,动态风险,次序,风险防控建议,金融监管,监管部门,系统性金融风险
AB值：
0.323627
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