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我国绿色债券市场的风险特征与风险溢出效应研究
文献摘要：
作为促进绿色低碳经济发展的重要金融工具,绿色债券和绿色股票在绿色资产配置中占据相当大的比例.随着我国绿色债券市场的蓬勃发展和金融市场间互联互通程度的不断加深,两者在融合过程中极可能积累一定程度的风险,进而使得两大市场间的风险相互传染,导致风险溢出.本文考虑到市场极端风险条件,选取中债-中国绿色债券净价指数与上证环保产业指数日收盘价数据作为研究样本,构建EVT-Copula-CoVaR模型测度绿色股票市场对绿色债券市场风险溢出效应的方向和大小.研究表明,绿色股票市场对绿色债券市场产生正向溢出效应,且随着置信水平的不断提高,溢出强度越大.
文献关键词：
绿色债券市场;绿色股票市场;风险溢出效应;EVT-Copula-CoVaR
中图分类号：
作者姓名：
课题组
作者机构：
文献出处：
引用格式：
[1]课题组-.我国绿色债券市场的风险特征与风险溢出效应研究)[J].西部金融,2022(11):31-40
A类：
绿色股票市场
B类：
绿色债券市场,风险特征,风险溢出效应,绿色低碳经济,低碳经济发展,金融工具,资产配置,金融市场,大市场,互传,极端风险,净价,上证,环保产业,产业指数,数日,收盘价,EVT,Copula,CoVaR,市场风险,置信水平
AB值：
0.26116
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